Indicador de índice de fluxo de dinheiro forex

Indicador de índice de fluxo de dinheiro (MFI), como usar.

Índice de fluxo de dinheiro.

O Money Flow Index é um indicador de dinâmica que foi desenvolvido por Colin Twiggs e é um aprimoramento do Índice de Fluxo de Dinheiro de Marc Chaikin.

Na verdade, o Money Flow Index é uma versão ponderada em volume do Índice de Força Relativa, mas, em vez de medir a ação do preço de um título em relação a si mesmo, ele mede o volume.

A MFI foi projetada para quantificar a quantidade de dinheiro que entra ou sai de uma ação, mercadoria ou ação. Além disso, a IMF é uma ferramenta valiosa para detectar fraquezas de tendência e reversões de padrões.

O desenho da IMF baseou-se em resultados de pesquisa demonstrando que as oportunidades de compra eram normalmente precedidas por níveis de volume crescentes, juntamente com aumentos no número de fechamentos na metade superior do intervalo diário. Da mesma forma, as oportunidades de venda foram precedidas pelo aumento do volume, juntamente com o aumento do número de fechamentos na metade inferior da faixa diária.

O Índice de Fluxo de Caixa está fortemente correlacionado com o Índice de Força Relativa em que ambos operam dentro de um intervalo entre 0 e 100. A MFI registra uma condição de sobrecompra ou pendente de mercado quando lança leituras acima de 80. Da mesma forma, a MFI sinaliza potenciais fundos de mercado ou condições de sobrevenda quando registra leituras de 20 ou menos.

O Money Flow Index também tem uma tendência a acompanhar a tendência do mercado da mesma forma que o preço. Como tal, quaisquer discrepâncias emergentes entre a IMF e o preço são indicativas de que uma mudança na direção atual do preço é iminente. Por exemplo, se o preço está subindo, mas a MFI começou a cair, a probabilidade de uma reversão de preço é alta.

Muito simplesmente e delineando o procedimento apenas, o Índice de fluxo monetário é calculado da seguinte forma. Primeiro, o preço médio é determinado, que é então multiplicado pelo volume. Uma taxa monetária é então calculada usando o valor resultante. Finalmente, o Money Flow Index é avaliado e variou entre 1 e 100.

O Money Flow Index é melhor usado das seguintes maneiras para detectar possíveis oportunidades de negociação.

Quando o Money Flow Index registra um valor acima de 80, então este é um sinal de venda, especialmente se ele retroceder de volta abaixo desse valor. Da mesma forma, quando a MFI registra 20 ou menos, essa é uma oportunidade de compra, especialmente se ela subir novamente acima desse valor.

Se o Índice do Fluxo do Dinheiro e a ação do preço começarem a divergir com a MFI movendo-se na direção oposta ao preço, isso pode ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Como tal, esta é uma forte indicação de que o preço será revertido para seguir o Índice de Fluxo de Caixa em um futuro muito próximo.

No entanto, deve-se ter cuidado ao usar este Índice de Fluxo de Caixa porque, embora, por exemplo, a MFI possa estar registrando uma condição de sobrecompra, o mercado não sabe disso. Assim, apesar de a IMF registar um valor de 87, por exemplo, o mercado ainda pode subir mais de 100 pontos, enquanto a IMF registra apenas um aumento de apenas alguns pontos.

Índice de Fluxo de Caixa - MFI.

O que é o "Índice de Fluxo de Dinheiro - IFM"

O índice de fluxo monetário (MFI) é um indicador de dinâmica que mede o fluxo de entrada e saída de dinheiro em um título durante um período de tempo específico. A MFI usa o preço e o volume de uma ação para medir a pressão de negociação. Como a MFI adiciona volume de negociação ao índice de força relativa (RSI), às vezes é chamado de RSI ponderado por volume.

Fluxo de dinheiro.

Preço para fluxo de caixa livre.

Divergência.

Fluxos de caixa não operacionais.

QUEBRANDO PARA BAIXO 'Money Flow Index - MFI'

Preço típico = (preço alto + preço baixo + preço de fechamento) / 3.

Fluxo de dinheiro bruto = preço típico x volume.

Taxa de fluxo de dinheiro = (fluxo de dinheiro positivo de 14 dias) / (fluxo de dinheiro negativo de 14 dias)

(O fluxo monetário positivo é calculado pela soma de todo o fluxo monetário nos dias no período em que o preço típico é superior ao preço típico do período anterior. Esta mesma lógica aplica-se ao fluxo monetário negativo.)

MFI = 100 - 100 / (1 + taxa de fluxo de dinheiro)

Muitos comerciantes observam as oportunidades que surgem quando a MFI se move na direção oposta ao preço. Essa divergência pode muitas vezes ser um indicador importante de uma mudança na tendência atual. Uma MFI de mais de 80 sugere que a segurança está sobrecomprada, enquanto um valor inferior a 20 sugere que a segurança está exagerada.

Exemplo de cálculo do índice de fluxo de dinheiro.

Enquanto um período de 14 dias é normalmente usado no cálculo da MFI, para simplificar, abaixo é um exemplo de quatro dias. Suponha que os preços de alta, baixa e de fechamento de uma ação por quatro dias sejam listados junto com o volume como:

Primeiro dia: alto = US $ 24,60, baixo = US $ 24,20, fechamento = US $ 24,28, volume = 18 mil ações.

Segundo dia: alto = US $ 24,48, baixo = US $ 24,24, fechamento = US $ 24,33, volume = 7.200 compartilhamentos.

Dia três: alto = $ 24,56, baixo = $ 23,43, fechamento = $ 24,44, volume = 12.000 ações.

Dia quatro: alto = $ 25,16, baixo = $ 24,25, fechamento = $ 25,05, volume = 20.000 ações.

Usando a fórmula acima, os preços típicos são:

Dia três = $ 24,14.

Fluxo de dinheiro bruto para cada dia é:

Primeiro dia = US $ 24,36 x 18.000 = 438.487.

Dia dois = US $ 24,35 x 7.200 = 175.323.

Dia três = US $ 24,56 x 12.000 = 289.736.

Dia quatro = $ 25.16 x 20.000 = 496.400.

Fluxos de dinheiro são:

Fluxo monetário positivo = 438.487 + 496.400 = 934.887.

Fluxo monetário negativo = 175.323 + 289.736 = 465.059.

Razão de fluxo monetário = 934.887 / 465.059 = 2,01.

Índice de fluxo monetário = 100 - 100 / (1 + 2,01) = 100 - 33,22 = 66,78.

Índice de Fluxo de Caixa (MFI)

O MF (Money Flow Index) compara o valor negociado em up-days com o valor negociado em dias de inatividade e antecipa a fraqueza da tendência e quaisquer pontos do turno reverso. É uma variante ponderada em volume do Índice de Força Relativa.

1) Medir o fluxo de dinheiro para cada período de tempo:

Preço Típico * Volume.

2) Meça o preço típico para cada período de tempo:

(Alta + Baixa + Fechada) / 3.

Tome uma decisão sobre o período de tempo sobre o qual medir o índice que deve ser baseado no ciclo que você está negociando.

3) Medir o Fluxo de Dinheiro Negativo: Adicione Fluxo de Dinheiro para cada período (no período de tempo) em que o Preço Típico é reduzido.

4) Medir o fluxo de dinheiro positivo: adicione o fluxo de dinheiro para cada período (no período de tempo) em que o preço típico muda.

5) Meça o Índice de Fluxo do Dinheiro: 100 - 100 / (1+ Relação de Dinheiro)

6) Meça a taxa de dinheiro: Fluxo de dinheiro negativo / fluxo de dinheiro positivo.

É por isso que o Money Flow Index (MFI) é um indicador que representa a intensidade do dinheiro, é investido em uma commodity ou é retirado dela. Formar e interpretar este indicador se assemelha aos do RSI; a distinção é que a MFI também se refere ao volume.

É importante lembrar ao analisar a MFI:

Discrepâncias entre indicador e variação de preço Se os preços crescem e a MFI diminui, a chance de virada de preços é muito alta. Valores de MFI acima de 80 e abaixo de 20 significam, respectivamente, sobre a base de mercado ou alta potencial.

Índice de fluxo de dinheiro.

Money Flow Index (MFI) - é o indicador técnico que mostra a intensidade dos investimentos em segurança. Em muitos aspectos, o Money Flow Index é semelhante ao Índice de Força Relativa, RSI. A única diferença é que a MFI também é responsável pelo volume (volume de ticks no Forex), enquanto o RSI não. Além disso, na opinião da maior parte dos analistas, a IMF é um indicador mais confiável e pode ser um número mais universal para medir a força dos fluxos de dinheiro investidos ou deduzidos de um determinado instrumento financeiro.

Fórmula de cálculo para o indicador:

Principalmente típico período de determinado período é definido:

ALTO - preço mais alto da barra atual;

BAIXA - menor preço da barra atual;

CLOSE - preço de fechamento da barra atual.

Então Money Flow é calculado:

VOLUME - volume da barra atual;

Se o Preço Típico (TP) estiver acima do valor de ontem, o fluxo de dinheiro é considerado positivo. Se o TP de hoje estiver abaixo do TP de ontem, o fluxo de dinheiro é negativo. Em seguida, a soma do fluxo de dinheiro negativo e positivo é encontrada por um determinado período e, finalmente, através da divisão da taxa de dinheiro, TP é definido:

Finalmente, o índice de fluxo monetário é igual:

Aplicação do Índice de Fluxo de Dinheiro.

A MFI transmite dois tipos principais de sinais:

O valor do indicador está dentro da faixa de 0 a 100. Zona de sobrecompra: 80-100, zona de sobrevenda: 0-20. Quando o indicador está na zona de sobrecompra, diz que em breve um potencial ponto alto será formado. Quando o indicador se encontra na zona de sobrevenda - uma lacuna potencial é formada.

Foto. 1 - Zonas de sobrecompra / sobrevenda do oscilador MFI.

A divergência global e a convergência de baixa são os alertas mais significativos para o indicador. A divergência de alta ocorre quando um preço máximo mais alto não é confirmado por um máximo maior por MF1. A convergência generalizada ocorre quando um mínimo de preço mais baixo não é confirmado pelo mínimo mais baixo por MF1. Caso o indicador confirme um novo pico ou oco, fala sobre a força da tendência e sua continuação.

Pic.2 Divergência / convergência do oscilador MFI.

A principal vantagem do MFI em relação a outras ferramentas técnicas é a sua correção. Para diminuir os sinais falsos, é melhor combinar a aplicação do oscilador com outros indicadores de tendência. As desvantagens do índice incluem o volume de ticks aplicado no mercado Forex. O volume real ficaria mais adequado, mas, apesar disso, a MFI ainda funciona como excelente ferramenta de estimativa para o movimento do fluxo monetário.

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Recomendado:

Negociação FOREX com Money Flow Index Indicator.

O Money Flow Index é um oscilador semelhante ao Índice de Força Relativa. No entanto, é diferente da maioria dos indicadores, no fato de levar em conta o volume. Ao considerar o volume no cálculo, esse indicador pode plotar as percepções de mercado que não podem ser vistas apenas pelo preço e, portanto, pelos indicadores baseados em preço. Neste artigo vamos apresentar o cálculo e interpretação de como o Money Flow Index.

Absolutamente NENHUM PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando azul e vender quando vermelho!

Primeiro de tudo, para cada uma das 14 últimas barras o Fluxo de Dinheiro é calculado:

Fluxo de Dinheiro = (Dia Alto + Dia Baixo + Dia Fechado) / 3 * Volume.

A soma de todos os valores positivos do Money Flow é o Positive Money Flow, e a soma de todos os valores negativos é o Negative Money Flow. A soma é usada para calcular a taxa de dinheiro:

Taxa de Dinheiro = Fluxo de Dinheiro Positivo / Fluxo de Dinheiro Negativo.

Em seguida, o índice de fluxo de dinheiro é calculado usando a seguinte fórmula:

Índice de fluxo de dinheiro = 100 - (100 / (1 + taxa de juros))

O período (padrão = 14) controla a sensibilidade do Índice de Fluxo de Caixa. Um período maior fará com que o indicador responda lentamente às mudanças, enquanto que um período mais baixo causará uma grande sensibilidade do indicador e mais sinais do whipsaw.

Interpretação e Sinais de Negociação.

Interpretação é feita por vários métodos de negociação:

O primeiro e mais simples método de negociação a ser usado com o Money Flow Index é o Middle-Line Cross. Inferida a partir de seu nome, os sinais cruzados de linha média são negociados quando a MFI cruza o valor de 50.

Long trades - Quando MFI cruza 50 a partir de baixo.

Comércios curtos - Quando a IMF cruza 50 de cima.

Essa é uma abordagem de acompanhamento de tendências que funciona melhor em mercados em tendência. Tente filtrar os períodos de intervalo para evitar marcas e sinais falsos.

Overbought \ Oversold Trading.

Esse método de negociação é semelhante ao método de negociação do Índice de Força Relativa. Sua base são os níveis 80-20: os níveis Overbought e Oversold. A leitura abaixo de 20 do indicador é considerada oversold e a leitura acima de 80 é considerada sobrecomprada. Comerciantes conservadores podem entrar em 30-70 para entrada tardia e mais confirmação.

Long trades - Quando MFI cruza 80 de cima.

Comércios curtos - Quando a MFI cruza 20 de baixo.

Este é um método de negociação contrária que entra em negociações contra a direção do mercado na tentativa de inverter os pontos. Use confirmação extra como em tendências fortes Sinais contrarian tendem a falhar mais.

Comerciantes de divergência tentam encontrar períodos em que a ação visual do indicador é oposta à ação visual (gráfico) de preço. Tais anomalias podem alertar a reversão futura a preço. Esses sinais são muito fortes no Índice de Fluxo de Caixa, uma vez que são confirmados pelo volume e não apenas pelo preço, como na maioria dos indicadores FOREX tradicionais.

No entanto, tal prática de negociação não é para iniciantes, pois é necessária uma experiência comercial completa para negociar divergências de forma lucrativa.