Forex significa estratégia de reversão

O comerciante de reversão da média - O estilo Forex combina com você?
A negociação de reversão à média é construída em torno da ideia de que preços altos e baixos são temporários e um preço tenderá a voltar à sua média ao longo do tempo.
Assim, um trader de reversão à média estabelecerá uma média na qual eles pensam que o preço reverterá e os níveis que serão negociados quando o preço se desviar o suficiente. Isso é semelhante ao que os criadores de mercado fazem ao estabelecer uma posição intermediária e pronta para comprar abaixo desse preço e vender acima dele.
Trader de reversão médio famoso:
Enquanto os mercados exibirem esse transtorno bipolar e mudarem de períodos de mania para períodos de depressão, então a reversão da média deve continuar a merecer o valor como uma estratégia de investimento.
O Connor and Associates usou esse estilo de negociação de mercado para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA nos dez anos após sua fundação em 1977.
Sua especialização em precificação de opções e gerenciamento de riscos levou a Swiss Bank Corporation a formar uma joint venture.
Tempo que levou para se tornar um dos maiores participantes nas trocas de opções dos EUA.
5 fatos sobre a negociação de reversão da média.
1) Análise Fundamental.
Os traders com reversão à média precisam ter uma sólida compreensão dos fundamentos econômicos, já que as taxas de câmbio podem divergir da média histórica por longos períodos devido a fatores como desequilíbrios comerciais prolongados, incerteza política, política econômica precária e outros fatores macroeconômicos.
2) A estratégia de longo prazo.
A estratégia de Reversão Média atende melhor à negociação de longo prazo, pois há uma imagem mais clara de uma média durante um período mais longo.
3) Observe os riscos.
Um trader de reversão à média deve ter o cuidado de observar eventos potenciais que possam afetar adversamente o comércio de moedas. Tais eventos têm o potencial de fazer com que a taxa de câmbio diverja da média por longos períodos e prejudica significativamente os níveis de capital.
A arbitragem de reversão média costuma ser melhor empregada em taxas de câmbio cruzadas, nas quais duas economias estão estreitamente alinhadas, pois um desvio significativo da taxa da média pode levar rapidamente a um reequilíbrio de recursos e a um realinhamento da taxa de câmbio em relação à média.
Os indicadores técnicos podem ser um complemento útil para o trader de reversão à média para ajudá-los a identificar o ponto de inflexão de uma tendência em que a taxa de câmbio se desviou significativamente da média histórica.
Negociação de Reversão Média no MahiFX.
Caracterize a natureza do movimento.
O primeiro passo é procurar por notícias que possam estar sendo precificadas.
Monitore a ação do preço de sua negociação nos gráficos contábeis da área de negociação.
Você pode abrir os livros e ver gráficos mais detalhados da ação do preço em todos os pares e em diferentes horizontes. Observe que o gráfico de livros EUR / USD mostra períodos por hora, enquanto o gráfico GBP / USD mostra períodos de 10 minutos.
Navegue até a seção de gráficos.
Um gráfico útil para negociação de reversão à média seria um com vários instrumentos comparando seus retornos durante um período de amostra definido. O exemplo abaixo mostra o desempenho do EUR / GBP, GBP / USD e EUR / USD nos últimos 9 meses.
** Clique para ampliar.
Inscreva-se em nossa conta de demonstração agora para testar suas habilidades de negociação com $ 100.000 de dinheiro de demonstração!
O conteúdo deste post do blog pode ser visto em nosso infográfico interativo O estilo de negociação Forex combina com você?
Siga-me no Google + para mais artigos relacionados com forex.
Categorias:
Inscreva-se para receber notícias por e-mail.
Receba as últimas notícias MahiFX e análise de mercado.
Histórias de Trader.
Declaração sobre a volatilidade do mercado CHF.
Negócios como de costume para o MahiFX apesar do movimento do franco suíço.
Como começar a negociar agora.
Conta de Prática Livre.
É como vemos o mundo que faz a diferença. tm.
Aviso de Investimento de Alto Risco: Negociar FX carrega um alto nível de risco para o seu capital e você deve negociar apenas com o dinheiro que você pode perder. É possível que você possa perder mais do que seus fundos depositados. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos pela MahiFX, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação com alavancagem. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal.
Por favor, veja nossa Declaração de Divulgação de Produto Australiano, Guia Australiano de Serviços Financeiros, Declaração de Divulgação de Produto da Nova Zelândia (NZ PDS) & amp; Documento Suplementar da NZ PDS antes de decidir entrar em quaisquer transações com a MahiFX Ltd. As informações e produtos neste site não são direcionados ou estão disponíveis para residentes em qualquer país ou jurisdição onde tal distribuição ou uso seria contrário à lei ou regulamento local.
A MahiFX é uma empresa da Nova Zelândia que conduz negócios na Nova Zelândia e na Austrália. Se você não está baseado em um desses países, é sua responsabilidade garantir que o uso de nossos serviços e / ou plataforma em sua jurisdição seja legal. O MahiFX é regulado pela Australian Securities and Investment Commission (ARBN): 152-535-085, número australiano de licença de serviços financeiros (AFSL): 414198) e pela Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (NZBusNo 9429031595070; Número do registo do fornecedor de serviços financeiros da NZ (FSPR): FSP197465).
MahiFX Limited (MahiFX Ltd) e MahiFX (UK) Limited (MahiFX (UK) são subsidiárias operacionais do grupo de empresas MahiFX (coletivamente, o MahiFX Group). Todas as referências neste site a “MahiFX” referem-se ao MahiFX Group.
A MahiFX Limited está registrada na Nova Zelândia (nº da empresa 2446590, NZBusNo 9429031595070) e na Austrália (número de órgão registrado na Austrália, ARBN 152-535-085). A MahiFX Limited é autorizada e regulada pela Australian Securities and Investment Commission (AFSL número 414198) e pela Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia (FSPR número FSP197465).
A MahiFX (UK) Limited está registrada no Reino Unido, (número registrado da empresa 08107062). A MahiFX (UK) Limited é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (número de referência 751019).

Forex significa estratégia de reversão
A mais famosa cruz da morte é o S & P500 200MA cruzando o 50MA. Os comerciantes atribuíram arbitrariamente um significado fantástico à cruz porque precedeu duas das maiores perdas de mercado da história. No entanto, isso não significa que sempre faça isso. Afinal, em 1º de julho de 2010, após a queda de 209 pontos, ocorreu a queda da morte e os S & amp; P dispararam prontamente para o norte, ganhando 365 pontos. Então, novamente em 12 de agosto de 2011 houve outra morte cruzada para baixo, e o preço está quase de volta aos níveis associados a essa cruz.
Se você está negociando a longa extensão AWAY da linha MA, você está negociando contra tendências. Esta estratégia não é para a luz do coração, e não é algo que muitos traders fazem quando estão começando. O uso mais comum, é entrar em negociações com a tendência no pull backs para a linha MA.

Por que os comerciantes geralmente preferem as estratégias baseadas em tendência para a reversão.
Parece que todo mundo quer trocar estratégias de fuga e tendências, visando grandes movimentos direcionais desproporcionais. Esta é realmente a melhor maneira de negociar Forex? Uma investigação cuidadosa dos dados históricos do Forex revela exatamente o contrário: embora os pares de moedas tenham uma propensão à tendência, eles têm uma propensão ainda mais forte de reverter para uma média. Implícitamente, isso é bem conhecido e respeitado por fenômenos como a popularidade de indicadores como Bollinger Bands, que são baseados na medição de uma média local. Existem razões, exceto as óbvias psicológicas, por que os comerciantes geralmente preferem estratégias baseadas em tendência para se basearem em estratégias baseadas em reversão?
Os principais problemas que são corretamente identificados como principais razões para não negociar estratégias de reversão à média são:
A natureza limitada da recompensa dos negócios vencedores; A dificuldade em identificar as melhores entradas; O problema de onde colocar ordens de stop loss.
É possível ter uma abordagem melhor e evitar & # 8211; ou pelo menos eliminar significativamente & # 8211; o impacto de todos estes problemas, tomando as seguintes medidas:
Uso de um gatilho de entrada baseado em volatilidade para identificar picos prováveis ​​que serão rapidamente seguidos por uma reversão para a média; Elimine as metas de perda de disco ou lucro com o uso de entradas e saídas com base no tempo.
Costuma-se dizer que os mercados são fractais. Isso significaria que, se a análise técnica é válida, os padrões de preços que são iguais (relativamente falando) tenderiam a produzir resultados semelhantes, independentemente do tempo em que são observados. Infelizmente, embora fosse ótimo para os traders se o preço fosse realmente fractal, simplesmente não é, e uma maneira de obter vantagem é desenvolver estratégias em prazos apropriados. Para os comerciantes de varejo que vivem com padrões de execução de varejo, isso é feito mais facilmente, sendo preparado para usar prazos mais longos.
Uma análise da década anterior mostra que as tendências que existem há 3 meses têm uma propensão para manter a tendência para o mês calendário subsequente. Isso poderia ter sido combinado com uma exploração da tendência de reversão à média do mercado para produzir uma estratégia poderosa. Por exemplo, se um par de moedas se movimentou em mais de 2% do seu valor em uma semana contra sua tendência de 3 meses, esperando uma reversão à semana na direção da tendência, uma estratégia simples e lucrativa se apresentou.
Os princípios descritos anteriormente podem ser aplicados simplesmente entrando em uma negociação na abertura da semana seguinte e fechando-a no final da semana, sem usar destino ou stop loss. A realização de um teste de retorno com 24 dos pares de moedas mais populares durante um período de 11 anos, de abril de 2003 até abril de 2014, produziu os seguintes resultados mostrados abaixo. Os diferentes valores percentuais são os resultados usando diferentes quantidades de acionadores para definir movimentos semanais de contra-tendência após os quais uma negociação seria realizada.

Reversão Média Forex.
A Reversão Média Forex é uma variação do indicador de canal que, quando usado corretamente, pode ser usado como no comércio intradiário e no comércio de longo prazo. Reversão da média dos estrangeiros adequada para qualquer par de moedas, mas os melhores resultados podem ser alcançados ao negociar em pares de moedas principais.
Características do indicador de reversão da média dos estrangeiros.
Plataforma: Metatrader4 Moeda pares: Qualquer, recomendado majors Tempo de negociação: Qualquer, recomendado M5 ou superior Prazo: Qualquer corretor Recomendado: Alpari.
A essência do comércio pelo indicador Forex Mean Reversion está em seu nome. Preço, atingindo a linha de canal superior ou a linha de canal inferior, sempre ansioso para voltar ao meio do canal. Este padrão, usaremos para negociar no indicador Forex Mean Reversion.
Abra uma posição longa quando o preço atingir a borda inferior (verde) do canal. Saia quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Abra uma posição Short quando o preço atingir a borda superior (vermelha) do canal. Saia quando o preço retornar ao meio do canal (linha amarela).
Se o preço atingiu a segunda linha superior / inferior (verde / vermelho) do canal, significa um sinal mais forte. Mas você precisa entrar no mercado quando chegar na primeira linha. Para mais detalhes, leia o manual, que pode ser baixado abaixo.

Sistema de Reversão Média RSI 25/75.
O RSI 25/75 Sistema de Reversão Média usa o Índice de Força Relativa para avaliar quando um estoque se torna sobrevendido durante uma tendência de alta ou sobrecomprado durante uma tendência de baixa. Destina-se a fazer negócios rápidos que duram apenas alguns dias. Evidências históricas mostram que o sistema pode ser lucrativo em mais de 70% de seus negócios, obtendo até 1% de lucro em cada negociação positiva.
Sobre o sistema.
O sistema foi publicado por Larry Connors e Cesar Alvarez em seu livro High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação ETF. Nesse livro, eles sugerem que ajustar o período de tempo para o indicador RSI de seu padrão de 14 para 4 aumentará drasticamente a borda desse indicador.
O sistema usa uma média móvel simples de 200 dias (SMA) para determinar a tendência de longo prazo. Então, ele sinaliza uma posição longa sempre que um mercado em tendência de alta tem seu indicador RSI abaixo de 25. Ele sai dessa posição quando o RSI cruza acima de 55. Para um mercado de baixa, o sistema entra em uma posição curta quando o RSI sobe acima de 75 e sai dessa posição quando o RSI cai abaixo de 45.
As regras do sistema.
Sair Curto Quando:
Resultados de backtesting.
Em seu livro, Connors e Alvarez backtested esta estratégia em 20 ETFs desde o início de cada ETF até o final de 2008. Houve um total de 786 sinais de comércio no lado longo que a média de um retorno de 1,48% por comércio. Os negócios tiveram uma duração média de 6,2 dias e 82,2% de todos os negócios foram vencedores.
No lado mais curto, 383 comércios foram sinalizados. Esses negócios tiveram um lucro médio de 1,26% por negociação, com cada negociação durando uma média de 7,4 dias e 68,1% desses negócios foram vencedores.
Imaginando se a publicação do sistema distorceria seu desempenho, o blogueiro Sanz Prophet testou o sistema desde o início de 2009 até o dia 5 de setembro de 2012, negociando sinais longos e curtos. Seus resultados mostraram que o sistema registrou um retorno anual de 7,78%, com um rebaixamento de 13,38%. Ele também observou que o sistema produziu vencedores em 73,44% de seus negócios.
Análise de sistema.
Em comparação com os outros sistemas de reversão de média que cobrimos, o Sistema RSI 25/75 parece ser capaz de superar o Sistema de 3 Dias Alto / Baixo, mas não o Sistema de Reversão Média de Dia Múltiplo. Os resultados para os três sistemas são muito semelhantes. Todos eles acumulam pequenos lucros através de lotes de negociações rápidas, e eles têm uma taxa de ganho muito alta nesses negócios.
O problema com este sistema é o mesmo que qualquer outro sistema de reversão à média, deixando-o aberto a uma perda paralisante. A esse respeito, esses sistemas de reversão à média são, na verdade, bastante semelhantes aos sistemas de martingale. Eles quase sempre produzem lucro, exceto quando um cisne negro aparece. O RSI acabará voltando para o meio em que você sairá do negócio e, normalmente, o fará rapidamente. No entanto, tudo o que é necessário é uma vez que não o limpe completamente.
Idéias para Melhoria.
Para ambos os sistemas anteriores de reversão à média, sugeri que ficaria curioso em ver como a adição de um componente de stop loss afetaria os resultados. O mesmo vale para este sistema. Definir uma ordem de stop-loss para cada posição permitiria que você protegesse sua desvantagem, no entanto, não sabemos quantas negociações teriam atingido nossa parada antes de, eventualmente, se tornarem lucrativas.
Eu também discuti a negociação de um sistema de reversão à média como parte de um pacote que comercializa múltiplos sistemas. Se você dividisse vários sistemas diferentes e, depois, determinasse uma maneira de negociar cada um deles quando tivesse maior probabilidade de sucesso, talvez pudesse ganhar vantagem. Novamente, isso exigiria testes extensivos.
Outra idéia que eu estaria interessado em testar seria colocar um limite de tempo em cada negociação. Seria interessante explorar quantas das negociações perdedoras duraram mais do que a duração média das negociações. Talvez pudéssemos encontrar um tamanho que poderia ter levado a perdas menores antes que elas se tornassem perdas maiores.
SPY Exemplo.
O gráfico atual do SPY fornece um ótimo exemplo para este sistema. O SPY está bem acima de sua SMA de 200 dias, então está em tendência de alta. Seu indicador RSI caiu para 25 duas vezes no mês de junho. Cada um desses negócios teria sido retirado com lucro apenas alguns dias depois, quando o RSI saltou de volta acima de 55 ambas as vezes.
Tenha em mente que este é apenas um exemplo sobre um tamanho de amostra incrivelmente pequeno. O sistema certamente não é garantido para executar assim sempre.